Best Systematic Trading Strategy

Trading Artikel-Bibliothek von Michael R. Bryant Systematische Handel bezieht sich auf den Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten wie Aktien oder Forex, mit einer vordefinierten Handelsstrategie als ein Handelssystem. Die meisten Handelssysteme werden in einer sogenannten Skriptsprache codiert, die es erlaubt, auf einer Broker-Handelsplattform ausgeführt zu werden. Die Alternative zum systematischen Handel wird als diskretionäres Handelsprogramm bezeichnet, in dem der Händler Kauf - und Verkaufsentscheidungen auf Handelsbasis durchführt. Seine oft gesagt, dass die Aufgabe eines systematischen Trader ist es, sein / ihr System zu folgen, während der diskretionäre Trader seine / ihre Strategie je nach, wie der Markt entwickelt sich ändern kann. Einer der wichtigsten Vorteile des systematischen Handels ist, dass es hilft, emotionale Entscheidungen aus dem Handel zu entfernen. Wenn echtes Geld in den Märkten gefährdet ist, können die Emotionen von Angst und Gier leicht rationale Entscheidungen überwältigen. Dies kann zu einem großen Teil durch eine Handelsstrategie, die die Entscheidungen für Sie macht gemildert werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die meisten Trading-Systeme automatisiert werden können, was bedeutet, dass die Kauf - und Verkaufsaufträge automatisch über Ihre Broker-Handelsplattform ausgeführt werden können, während das System im laufenden Handel läuft. Dies führt zu einer schnelleren Ausführung der Handelsaufträge und vermindert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Handel aufgrund eines Zweitraten oder Zögerns verpasst werden kann. Die automatisierte Auftragsabwicklung macht es auch möglich, Strategien mit kurzen Zeitdauern zu handeln. Zum Beispiel könnte ein Handelssystem, das auf einer Minute Bars des E-Mini SampP 500 Futures läuft, schwierig sein, manuell auszuführen, könnte aber auch funktionieren, wenn automatisiert. Da systematische Handelsstrategien typischerweise in einer Scripting - oder Programmiersprache geschrieben werden, können sie in der Regel auf historischen Daten getestet werden. Diese Fähigkeit, eine Trading-Strategie zu testen, ist einer der größten Vorteile des systematischen Handels. Back-Tests zeigen Ihnen, wie gut die Strategie in der Vergangenheit getan haben würde. Während back-getestet Leistung nicht künftige Ergebnisse garantieren, kann es sehr hilfreich sein, bei der Bewertung potenzieller Strategien. Die getesteten Ergebnisse können verwendet werden, um Strategien zu eliminieren, die entweder nicht zu Ihrem Trading-Stil passen oder sind nicht wahrscheinlich, um Ihre Leistungsziele zu erfüllen. Trader, die im systematischen Handel tätig sind, stellen oft die Frage, ob der systematische Ansatz rentabel sein kann. Man glaubt manchmal, dass nur Buy-and-Hold-Investitionen langfristig rentabel sind. Die Realität ist, dass professionelle Händler, wie Hedgefondshändler und so genannte Commodity Trading Advisors (CTAs), ihre Kunden Geld profitabel seit vielen Jahren mit Handelssystemen handeln. Diese Fachleute, deren Handelsaufzeichnungen geprüft werden, haben seit Jahrzehnten gezeigt, dass ein systematischer Handel profitabel sein kann. Trotz der Vorteile des systematischen Handels gibt es auch Risiken. Das primäre Risiko besteht darin, ein schlecht gestaltetes Handelssystem auszuwählen. Ein Handelssystem kann aus mehreren Gründen schlecht konzipiert sein, unter anderem durch überdurchschnittliche Marktanpassung, aufgrund unrealistischer Annahmen oder durch unzureichende Risikokontrollen. Wenn Sie sich entscheiden, Ihr eigenes System zu entwerfen, müssen Sie Kenntnisse über den Markthandel sowie Strategie Bautechniken haben. Wenn Sie sich entscheiden, ein System zu kaufen, ist die primäre Herausforderung die Bewertung der potenziellen Strategien und die Auswahl der besten basierend auf Ihren Handelspräferenzen und Leistungsziele. Angenommen, Sie haben ein tragfähiges Handelssystem gewählt, gibt es auch Risiken im Live-Handel. Zu diesen Risiken zählen technologiebezogene Risiken und Abwicklungsrisiken. Besonders für den automatisierten Handel kann die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung ein Faktor in der Handelsausführung sein. Es ist auch notwendig zu wissen, wie Ihre Handelsplattform reagieren, wenn Sie die Konnektivität verlieren. Sind Sie in der Lage, eine Ausstiegsbefehl über das Telefon zu platzieren, wenn nötig, und wird das System ordnungsgemäß verfolgen Sie Ihre Positionen, wenn es wieder kommt ein anderes Ausführungsrisiko ist Schlupf, das ist der Unterschied zwischen dem Preis, bei dem ein Handelsauftrag platziert wird Und den Preis, zu dem die Bestellung gefüllt ist. Die Menge an Schlupf können Sie abhängig von Ihrem Broker und der Broker-Plattform, sowie den Markt und Zeitrahmen abhängen. Wenn Sie nicht genügend Schlupf bei der Bewertung einer Strategie übernehmen, könnten Sie feststellen, dass die Performance-Ergebnisse während Live-Handel unter Ihren Erwartungen sind. Schließlich bleibt kein Handelssystem für immer profitabel. Selbst die beste Handelsstrategie kann aufhören zu arbeiten, wenn sie auf einige Merkmale des Marktes, die sich ändert. Manchmal kann eine kleine Änderung an dem System, wie zum Beispiel das Ändern eines Eingabewertes, seine Leistung wiederherstellen. Aber auch wenn die Strategie grundsätzlich gesund ist, ist es immer umsichtig, ihre Leistung zu verfolgen und bereit sein, den Handel zu stoppen, wenn sie aufhört zu arbeiten. Wenn Sie über Neuentwicklungen, Neuigkeiten und Angebote von Adaptrade Software informiert werden möchten, können Sie sich gerne an unsere E-Mail-Liste wenden. 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Terco: Bitte versuchen Sie, Ihre Frage allgemeiner und objektiver zu formulieren, sonst könnte ich sie für Sie bearbeiten. ) Ndash Shane Feb 8 11 at 20:11 Shane Bitte sei mein Gast, du kannst es wohl besser formulieren als mich. Zweiter Versuch: quotWas sind die Unterkategorien für 39Trend Following39 und 39Mean Reversion39 Strategien. Ich kenne nur die gleitenden Durchschnittsübergänge für den ehemaligen und den Paarhandel für die letzteren. Ndash Terco Feb 8 11 at 20:28 Wenn Sie Fragen zu bestimmten Unterbereichen haben, stellen Sie diese Frage separat. Ich bearbeitete Ihre Frage auf eine ziemlich grundlegende Ebene. Chris hat bereits eine gute Antwort geliefert. Wie oben unter Michael39s: spezifische Fragen zu Strategien können als off-topic betrachtet werden, wenn sie nicht generell gefragt werden können. Ndash Shane Es gibt andere Strategietypen, die nicht durch Mittelwert-Reversion / Trend folgend abgedeckt werden: Arbitrage - halten korrelierte Vermögenswerte in der Nähe im Preis (SPX-Index im Vergleich zu den 500 in ihnen enthaltenen Aktien oder Gold-Handel in London versus Gold Handel in New York) Market Making - Kauf auf Angebot, Verkauf auf Anfrage, gewinnen die Ausbreitung Liquiditätsabschlag - einige Venus zahlen Sie für die Umsetzung Limit Orders in dem Buch. Setzen Sie in einer Limit-Reihenfolge zu kaufen, wenn ihr Hit versuchen, zu dem gleichen Preis, den Sie gekauft (oder besser) zu verkaufen und gewinnen Sie den Rabatt zu verkaufen. Funktioniert am besten mit hohem Volumen, niedriges Preisvermögen. räuberischen Handel - suchen große versteckte Liquidität im Markt und Front-run es Verhaltens Handel - Quantifizierung der Marktstimmung und Handel darauf (Tweets zu analysieren, bestimmen global / regional Stimmung und Verwendung bekannt psychologischen Theorien, die Wirkung auf das Marktverhalten vorherzusagen) Event-Handel - Analysieren Nachrichten (elektronisch, Papier, Blogs, twits) und vorherzusagen Markt Auswirkungen der neuen relevanten Fakten (Rechtsstreitigkeiten, neue Produkte, neue Management.) Es gibt keine offizielle Taxonomie der Quant-Handelsmodelle. Schließlich sind die Bewertungen von Natur aus subjektiv, egal wie viel Mathematik wir hinter ihnen setzen. Aber es gibt einige Industrie-Standard-Begriffe, die hilfreich sein könnten. Es ist auch möglich, durch die Umsetzung zu brechen: Zeithorizont: von Langzeit zu Hochfrequenz Bet Struktur: Relative oder intrinsische Instrumente: flüssig oder illiquid Und diese nicht einmal in Portfolio-Konstruktion, Positionsgrenzen, Risiko-Überwachung, etc. Was für das, was funktioniert, halten Sie diese Maxime im Auge: Bulls machen Geld, Bären machen Geld, aber Schweine geschlachtet. Und schließlich ist das Vergleichen von Chartisten zu Quants wie das Vergleichen von Astrologen mit Astronomen.